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Vamos às possibilidades mesmo que sejam fáceis:

1) O encaixe do slot PCIe x16 tem uma trava na ponta que pode atrapalhar o encaixe, verifique se o encaixe está perfeito, veja o vídeo que não é meu:
http://www.youtube.com/watch?v=o1QJaHtwO2c

2) A GT520 segue o padrão PCI Express 2.0, apesar de ser compatível com as versões anteriores, muitas placas mãe são incompatíveis, veja se a versão do slot PCIe da sua placa mãe é 2.0 ou a consulte a lista das placas de vídeo compatíveis.

3) Apesar da GT520 só necessitar de 30w, sua fonte pode não ter potencia sobrando. Verifique se os 500W da a sua fonte são reais. 

4) A GT520 não tem conector de energia direto da fonte, então é a sua placa mãe que fornece energia para ela. Veja no manual qual potencia sua placa mãe suporta no slot PCIe ou consulte a lista das placas de vídeo compatíveis. 

Boa tarde a todos,

O problema era mesmo da Gráfica.
Experimentei-a em 2 PC's e deu o mesmo problema.
Voltei à loja e, como é obvio, testaram-na para perceber qual era o problema. O PC deles nem voltou a ligar, felizmente que nos meus isso não aconteceu.

Obrigado a todos.

Amigo, precisamos de mais detalhes. Algumas informações são importantes para tentarmos ajudar. Existe uma grande chance da sua placa-mãe não ser compatível com PCI-E (padrão de encaixe utilizado pela GT520), contudo. Fale exatamente qual versão do Celeron se trata.