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Alguns nomes de arquivos, entre eles o "con" são reservados pelo SO para funções/tarefas que ele próprio realiza. Se estou bem lembrado, essa em específico tem a ver com a comunicação PC-Teclado. Da mesma forma, os arquivos com "LPT" também não são permitidos, mas por conta da interface para impressoras. 

Não sei porque, mas realmente não dá.